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要设置华为Mate 40 Pro的短信字体，可以按照以下步骤操作。
1、进入手机桌面，找到并点击打开“设置”。
2、在设置菜单下找到并点击打开“显示和亮度”。
3、在显示和亮度菜单下点击打开“字体样式”。
4、在字体样式中选择一个喜欢的字体，或者点击底部的“我的”，进入本地字体，找到并设置自己下载的或喜欢的字体。
5、在选择了想要的字体后，点击底部“应用”，然后返回到手机桌面就能看到短信字体已经改变了。
这些步骤可能会因为软件版本或手机型号的不同而略有差异，如果在操作过程中遇到任何问题，建议查看手机的官方用户手册或在线帮助文档，或者联系华为客服以获得具体指导。